Если индикатор применяют на трендовом рынке, он может неоднократно касаться внешней линии и возвращаться назад. Каждый такой отскок можно вложения в медицинские предприятия на растущем рынке рассматривать в качестве линии сопротивления. Чтобы сделать сигнал более надёжным, проверено, подтверждается ли сделка при помощи стохастика. В первом случае видно, как стохастик превышает 80, а потом идёт обратно. Во втором случае линия стохастика опускается ниже 20, а затем идёт вверх.
Как пользоваться полосами Боллинджера в трейдинге
Она увеличивается в моменты неустойчивости рынка (например, публикация важных новостей) и уменьшается, когда рыночная ситуация стабилизируется. Положение графика цены относительно средней линии говорит о направлении тренда. Признак здорового восходящего тренда — цена не опускается за центральную линию. На слабый тренд указывает уход и закрепление под средней линией.
Терпение и реалистичные ожидания — полезные качества трейдера
Интервал вычисляет, сколько свечек используется для анализа в момент построения полосы. Сдвиг сводится к тому, что прогнозируется канал стоимости, он основывается на слегка размещенной справа последней свечке. Если график цены пересекает линию Bollinger Bands для возврата в нормальное состояние, это «ложный пробой». В верхней части графика мы видим консолидацию и очень узкие полосы Боллинджера. Рассмотрим пример “блуждания по ленте” на 5 минутном графике фьючерса E-mini S&P 500.
Как использовать полосы Боллинджера — стратегия и советы
Если произошло закрытие цены на 2 тика ниже центральной полосы BB, это еще не говорит о закреплении ее ниже полосы. Рассматривать волны следует субъективно, как динамические линии ПС. Возьмем трендовую стратегию, в которой тренд определяется по SMA на дневном таймфрейме. Чтобы занять более выгодную позицию перед предполагаемым продолжением тренда, мы будем входить на откатах. В теории такой подход может экономить несколько пунктов на стоп-лоссах.
Простая стратегия для новичков на основе полос Боллинджера
Если же значение будет выходить “за пределы” вычисленного значения, значит что? Правильно, мы имеем те самые 10% аномальных значений, которые не являются “нормальными” и вероятность появления которых крайне мала. То есть вероятность появления китайца с ростом 105 см или же 220 см ничтожна мала. Левая сторона фигуры технического анализа должна быть ниже или на уровне нижней границы. Затем неудачная попытка разворота возвращает цену внутрь и возможно даже за среднюю скользящую.
Отскок цены от средней линии BB и её пересечение
Видно, что после каждого из них цена возвращается обратно. Применение рассматриваемого индикатора создаёт подробную картину движения цены. Понимание принципов его работы позволяет сделать нужные выводы при принятии решения о сделке. Часто для формирования индикатора используются стандартные параметры.
Вопрос по скрипту индикатора Bollinger Bands
Нажмите кнопку ниже и выберите для тестирования лучших наших торговых роботов. В архив входят различные типы Торговых Роботов на основе самых надежных индикаторов, таких как Moving Average, Параболик SAR, МАСД и других. Вы можете проверить работу популярных Роботов помощников — Трейдинг Стоп, Супер Смарт ПРО, Робот Эдвайзер и других. И конечно, получить драйв от скальперской торговли при помощи Роботов Скальпер ПРО и Умная лесенка. Эта публикация стала возможна благодаря усилиям моих коллег-трейдеров, которые выполнили тесты этой стратегии на своих платформах. Благодаря этим тестам расширяется база данных стратегий, доступная каждому желающему.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
Без зауми, без засилья математических терминов и формул. Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.
Устанавливать значение стандартного отклонения большее 3 не имеет смысла. Чаще всего для полос Боллинджера используют значения периода от 15 до 25. Индикатор полос Боллинджера широко используется среди новичков и профессиональных трейдеров. В этой статье мы подробно рассмотрим все нюансы этого инструмента. Куча нюансов осталось в стороне, но те, кому стало интересно, смогут пройти и дальше, самостоятельно разбирая принципы работы индикатора и расширяя его понимание.
Они позволят более точно определить момент окончания «блуждания по полосам». Не стоит забывать о высоких рисках, которые сопровождают торговлю на бирже, а также о возможности потерь своего капитала. Следует учесть, что не нужно ждать отработки центральной линии пункт в пункт, такой подход может обнулить ваш депозитный счет. При сужении диапазона волатильность снижается, а при расширении – волатильность возрастает. Чем длительнее период, в течение которого диапазон пребывал в суженном коридоре, тем сильнее будет отскок цены. Есть множество способов интерпретации сигналов, используемых в торговле по полосам Боллинджера.
Полосы Боллинджера представляют собой уровни сопротивления и поддержки, только гибкие. С их помощью трейдеру значительно проще находить на графике ситуации, когда цена может развернуться и пойти в противоположном направлении. У этого инструмента технического анализа есть два типа сигналов – трендовые и контртрендовые. Для трейдеров бинарных опционов больше интересен именно второй тип. Есть довольно распространённый приём работы с индикатором Bollinger bands, когда на один график накладывается не один, а два индикатора. Это избавляет от необходимости выбирать одно конкретное значение каждого параметра, а также позволяет применять этот алгоритм в более гибком варианте.
Такой метод даст меньшее общее количество сигналов, но при этом значительно возрастёт их качество. Наиболее часто встречается комбинация с MACD или Stochastic. Полосы Боллинджера – один из самых известных индикаторов. Изначально полосы Боллинджера позиционируются как трендовый индикатор, но многие расценивают его как индикатор волатильности. Многие торговые системы в том или ином виде используют этот простой и удобный индикатор, а для некоторых он вообще является основой.
Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы, а затем возвращается обратно. Для входов нам понадобятся движения цены за пределы лент Боллинджера. Далее переходим на часовой таймфрейм и ищем там точку входа. Для открытия позиций возьмем популярный индикатор Bollinger Bands.
Трендовые стратегии по праву считаются лучшими для долгосрочной торговли. Так случилось, что в нашем портфеле такой тип стратегий занимает подавляющее большинство мест. Эта публикация пусть будет вкладом в споры о том, какие методы входа лучше всего работают как раз для трендоследящих стратегий. Линии Боллинджера актуальны в торговле криптовалютами. Волатильность одна из характерных особенностей криптовалют.
Эту функцию в торговой системе могут выполнять полосы Боллинджера. Он может иметь тенденцию к росту, к падению или колебаться в горизонтальном коридоре. В первом и втором случаях можно утверждать, что он трендовый. Если котировки растут, то выгодно покупать актив, а если падают, то продавать. При этом не всегда можно предугадать, как именно они повлияют на стоимость конкретных акций. Часто бывает так, что важные события оказывают влияние на цены слишком быстро и трейдер не успевает этим воспользоваться.
В самом факте касания верхней или нижней границы нет никакого сигнала для трейдера, потому что всегда нужно учитывать бОльшую картину. Во время сильного тренда средняя линия выступает в качестве поддержки. Горизонтальное направление всех волн свидетельствует о состоянии баланса на рынке. В данной ситуации возможна работа от нижней до верхней волны Боллинджера, при этом игнорируется центральная. Но это целесообразно делать только тогда, когда диапазон не очень узкий и существует возможность движения цены в противоположном направлении. Кроме того, немаловажной является работа в направлении тренда, который предшествует этому диапазону.
Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз. Но периодически индикатор даёт сигналы, которые самостоятельно или в сочетании с прочими методами анализа открывают неплохие возможности для торгов с высоким потенциалом дохода. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом 20 по умолчанию. Bollinger Bands нередко сравнивают с Конвертами (Envelopes).
Использование торговых лент (bands) в техническом анализе имеет длинную историю. Торговые ленты — это линии (или полосы), построенные выше и ниже какой-то центральной оси. Центральной осью чаще всего выступает скользящая средняя.
В Excel стандартное отклонение можно получить с помощью функции «СТАНДОТКЛОН». Если при очередном ценовом максимуме замечено снижение объемов, можно входить в рынок короткой позицией (продажи) на коррекционном движении 50%. Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.
Первая – обычный мувинг, который и отвечает за основное назначение индикатора – показывать тренд. Это один из самых простых способов определения текущей тенденции – куда направлена линия, туда рынок и двигается. Эффект запаздывания можно максимально сократить за счёт грамотного подбора такого параметра как период, для каждой валютной пары и тайм-фрейма нужно искать свои значения. Для этого в индикаторе предусмотрено ещё две линии, которые находятся по разные стороны от скользящей средней.
Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье. Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова.
Например, если до баланса был заметен рост цены, то после того, как сформировался баланс, рекомендуется работать исключительно от нижней полосы BB, и наоборот. Bollinger Bands обычно наносятся на ценовой график, но могут наноситься и на график индикатора. Как и в случае Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью Полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен.
Появление минимального значения (карлик) будет иметь минимальный процент (карликов же очень мало). Тех значений, что ближе к “среднему”, будет значительно больше. Поведение индикатора при различных периодах центральной линии. SQRT — квадратный корень;SUM (…, N) — сумма за N периодов;CLOSE — цена закрытия;SMA — простая скользящая средняя;N — количество периодов, используемых для расчета.
Следующее движение, допустим спустя 2-4 часа на часовом ТФ. Средняя может начать выравниваться или продолжать расти. Верхняя может либо продолжать движение круто вверх, либо смотреть вверх под мЕньшим углом, чем раньше. Гаусс выявил, что абсолютно все случайные величины подчиняются такому закону распределения. Оптимизм более «растянут» по времени и первые признаки ослабления движения обычно пропускаются. Чаще всего наблюдаются классические «голова-плечи», но могут быть и аналоги V-фигур, когда рынок резко начинает снижаться, прежде чем на это отреагируют линии Боллинжера.
Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал. Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.
Максимум, как можно использовать такое отклонение – как динамические линии поддержки/сопротивления и то вряд ли. Гораздо логичней использовать допустимый диапазон и вероятность, что и дают нам 2 отклонения – 90%. За основу (среднее значение) была взята простая скользящая средняя по закрытиям (SMA close) как наиболее простая в расчетах и зависящая от последних значений цены. Дальше начинаем вычислять отклонения, используя формулу среднеквадратического отклонения. Данный метод называется также пробой границ широкого диапазона. Главное условие этого сигнала – отсутствие выраженного тренда.
Для того чтобы минимизировать количество ложных сигналов мы рекомендуем использовать дополнительные инструменты. Для усиления сигнала желательно отыскать разворотную свечную модель. То есть, по сути своей, 2 стандартных отклонения позволяют с 90% вероятностью предположить, какое будет максимальное либо минимальное значение в любой выборке.
Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов. Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение. Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы. В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation).
В качестве дополнительных выгоднее применять те, при построении которых используются другие принципы расчёта. Использование рассматриваемого индикатора обычно связано с определением перспективного направления для совершения сделки. Для успешной работы на бирже трейдер должен определить то, какой торговой системой он будет пользоваться. Поскольку существует несколько алгоритмов расчёта скользящих средних, нужно выбрать способ расчёта. Для Полос Боллинджера принято использовать SMA, простую среднюю.
Повторная отработка сигнала возможна при достижении ценой противоположной полосы. Многие трейдеры считают, что лучше всего этот метод работает на дневном таймфрейме. Анализа, тем более, если речь ведется об индикаторах, которые позволяют получить немалую прибыль. Полосы Боллинджера – один из самых популярных индикаторов, способствующих точному определению волатильности определенного актива. Цены в диапазоне между этими линиями (в полосе Боллинджера) – это цены, устраивающие и «быков», и «медведей». Они отражают совпадение их ожиданий и, следовательно, отсутствие борьбы между ними, т.е.
Можно заметить, что на этом графике три первых сделки были бы успешными, если их закрывать после пересечения с нижней линией. Последняя из-за смены направления тренда на восходящий не приведёт к скорому пересечению с нижней линией. Чтобы в последнем случае ограничить убытки, достаточно поставить стоп на центральной линии индикатора Боллинджера. Если провести вертикальную линию, то расстояния до центральной линии от верхней или нижней будут равны. Параметры подбирают таким образом, чтобы в 85% случаев цена находилась внутри полосы.
Разобравшись с Расширением, переходим к не менее интересному моменту в ЛБ – Сжатию. Сжатие характеризуется почти параллельными линиями отклонения и средней. В этот период цена ходит от верхней линии к нижней, от нижней к средней и обратно, в общем, гуляет по коридору. Поэтому были разработаны методики доступные новичкам, использующие в качестве основы полосы Боллинжера. Одной из них являются “Волновые фигуры М и W” (M&W Wave Patterns) Артура Меррилла.
Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем. Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах. В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник.
Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных – полосы или линии Боллинджера. В этом примере рассматриваемый индикатор применяется вместе со стохастиком. Стрелками красного цвета в двух местах показаны пробои за пределы полосы.
Для этого он должен указать целевое значение цены, при котором он собирается закрывать сделку. Для этого он использует среднюю линию Полосы Боллинджера. На графике видно, что во втором и третьем случаях цена продолжает двигаться в нужном направлении дальше. Назначение цели сделки указанным способом обеспечивает с высокой вероятностью получение прибыли, но не гарантирует того, что она будет максимально возможной.
Сужение или расширение полосы говорит об уровне волатильности и трендовости рынка. Узкая наклонная полоса говорит о большей силе движения. Если она расширяется, то некоторые трейдеры видят в этом признак предстоящего прекращения тренда.
Известный индикатор, применяющийся для технического анализа, используемый на финансовых рынках. Основан на принципе стандартного отклонения от обычной МА. Достаточно много индикаторов, основываются на базе скользящей средней. Индикатор Полосы Боллинджера – это достаточно интересный алгоритм в помощь трейдерам бинарных опционов.
Но это допустимо, только если коридор не слишком узкий, есть потенциал для ценового движения в противоположную сторону. Решение на основе анализа линий Боллинджера принимается, когда цена выходит из торгового коридора, либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — надежных сигналов нет.
Он выделил две группы по 16 фигур для определения вершин и оснований тренда. Более подробную информацию можно найти в сети Интернет, а здесь покажем несколько примеров использования основных построений. Такая комбинация может быть особенно удобной при торговле в горизонтальной коррекции – консолидации. Точной точки разворота не знает никто, а границы очень условны, так как цена редко разворачивается на одном уровне по нескольку раз. Соответственно, полосы Боллиджера в этом случае дадут необходимую фильтрация, которая будет основана на текущем состоянии и динамике рынка. Соответственно, в первом случае мы открываем сделку на Sell – (продажу), а во втором случае – на Buy (покупку).
А внешние линии в роли мест разворота или приостановки движения. Иногда ещё этот индикатор называют “ленты” или “линии Боллинджера”. Впервые его придумал Перри Кауфманом, но известен он стал благодаря другому трейдеру — Джону Боллинджеру. Я покажу свой пример использования данного индикатора.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Индикатор можно применять также для определения целей продажи или покупки. Аналогичным образом с помощью полос Боллинджера можно определять уровень стопа в своих сделках. Трендовые индикаторы дают ответ на вопрос о том, какая из этих ситуаций имеет место.
Они быстрее традиционных активов реагируют на рыночные события. А индикатор, учитывающий волатильность, полезен трейдерам для принятия торговых решений. Индикатор линий (или полос) Боллинджера пользуется популярностью на фондовом и криптовалютном рынке, а именно в свинг-трейдинге и среднесрочной торговле. В состав Bollinger Bands входят три простые скользящие средние (SMA), которые анализируют всю рыночную информацию. Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами.
При пробое верхней полосы Боллинджера актив может продолжить свой восходящий тренд, поэтому можно рассматривать возможность покупки. Аналогично, при пробое нижней полосы актив может продолжить свое нисходящее движение, поэтому можно рассматривать возможность продажи. Однако важно подтвердить пробой другими индикаторами или сигналами, чтобы увеличить вероятность успешной сделки. При расположении полос BB в направлении вверх и нахождении цены выше центральной линии рынок находится в восходящем тренде.
В основе индикатора — среднеквадратичное, или стандартное, отклонение. Помогает проанализировать, как расположены цены относительно нормального торгового интервала. Полосы создают коридор, в границах которого цены считаются нормальными. Для того, чтобы более точно определять все необходимые параметры сделки в этом и других примерах выгодно пользоваться дополнительными сигналами, полученными индикаторов. Сразу после каждой линии сопротивления можно ставить стоп, обеспечивая практически безубыточное дальнейшее развитие сделки.
Расхождение границ коридора указывает на продолжение сформировавшейся тенденции. Если границы, наоборот, сужаются, это может сигнализировать о затухании тренда и возможном развороте. Полосы, или Линии, Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — широко используемый технический индикатор, отражающий текущие отклонения цены. Инструмент был предложен и описан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов. При использовании Полоc Боллинджера с конкретными графиками, нужно учитывать, что каждый из них может иметь определённые особенности.
Bollinger Bands уникален тем, что показывает происходящее на рынке прямо сейчас, а не прошлую ситуацию, как это часто бывает с другими инструментами. Во-первых, полосы образуют канал, в котором движется цена. В-третьих, используется как динамические линии поддержки и сопротивления. Время от времени (но достаточно редко) цена выходит за пределы этого ценового канала. Однако большую часть времени, колебания проходят внутри. Помимо них в индикаторе есть еще и средняя линия, которая тоже полезна.
Если полосы сужаются и цена подходит к верхней или нижней полосе, можно ожидать начало нового тренда и рассматривать возможность покупки или продажи соответственно. Ленты Боллинджера приводятся в движение волатильностью. Во время сжатия полос происходит консолидация, а во время расширения полос увеличивается волатильность. При сжатии трейдер продает при пробое нижней границы и покупает при пробое верхней границы лент Боллинджера. Но для открытия сделки нужны подтверждающие сигналы от других индикаторов. Самое раннее упоминание торговых лент относится к 1960 году, когда был запатентован график “двойной линии” Уилфрида Ледуа.
Важно, что глобально фьючерс находился в восходящем тренде, поэтому мы рассматривали только сигналы на покупку. Если использовать только один таймфрейм (период), то в Сжатии торговать нежелательно из-за, возможно, непредсказуемых движений цены (Рис. 1.1. и Рис. 1.2.). Проще дождаться “раскрытия” лент и торговать в направлении движения. Но есть один способ использования Сжатия, но о нем поговорим позже.
В общем случае, из-за разных методик вычисления данной величины, торговые стратегии не коррелируются. Фигура разворота M — первый максимум находится за верхней границей ленты или касается ее, а второй максимум находится внутри полос. На классической вершине должно быть угасание моментума. Такие фигуры трейдеры называют “голова и плечи” или двойные/тройные вершины. Добавляем еще один индикатор линий Боллинджера, увеличивая первый параметр – период скользящей средней.
Кроме полос Боллинджера мы добавили на график индикаторы “кумулятивная дельта”, Big trades и объем. Боллинджер советует инвесторам быть честными с самими собой, потому что это важнее, чем все остальное. Он пишет статьи, твиты, проводит лекции и обладает несколькими наградами за большой вклад в развитие технического анализа. Они более известны как индикатор Bollinger Bands, или просто — BBands. Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию.
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Важно работать в сторону тенденции, предшествующей данному коридору. Например, до входа в коридор наметился восходящий тренд, значит, нужно работать от нижней границы.
В процессе роста Импульса, RSI будет также касаться Лент, как и обычные цены в обычных ЛБ. “перекупленность” можно увидеть по формированию M и W на осцилляторе относительно примененных Лент. Следующий немаловажный элемент в ЛБ – это “Блуждание по ленте”. В хорошем тренде, а особенно, в момент сильного Импульса, происходит взрывное безоткатное движение цены, при котором цена закрывается выше/ниже ленты Боллинджера.
Если же ценовые данные будут не “взрывными”, то что произойдет? Среднее будет примерно одинаковое, отклонения будут небольшими и, как следствие, линии Боллинджера подтянутся друг к другу и в итоге пойдут практически параллельно к средней. Нижняя линия будет либо продолжать “подтягиваться” к средней, либо развернется обратно, а вот верхняя линия Боллинджера устремится опять вверх. Пока идет резкий рост, значения отклонений увеличиваются, что выглядит на графике как расширение Лент Боллинджера. Как уже говорилось, для расчета среднего значения цены применяется SMA с параметром 20.
Здесь мы имеем сочетание полосы Боллинжера, большого объема, эйфории от роста цены и снижение самоконтроля тех, кто в тренде. Они формируются и заканчиваются быстрее, так как для большинства участников рынка это период неопределенности и текущих потерь. Здесь, как и в случае центральной линии нельзя подбирать настройки таким образом, чтобы они подходили на истории под большинство паттернов, особенно сложных таких как «голова-плечи». Технический и графический анализ оперируют разными исходными данными и должны дополнять друг друга, а не подтверждать сигнал, где его на самом деле нет. Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.
Однажды его пригласили на телевидение, где он показывал графики со своими полосами, которые тогда еще не имели названия. Телеведущий Билл Гриффет спросил, как называются эти полосы на графике, и Боллинджер быстро ответил, что это Bollinger Bands — “ленты Боллинджера” (или “полосы”). Инвесторам и трейдерам Джон известен как создатель индикатора технического анализа “Полосы Боллинджера”. Этот (уже ставший классическим) инструмент входит практически во все пакеты торгового и аналитического программного обеспечения.
То есть один бар снаружи на девятнадцать баров внутри. Правда, стоит отметить, что эти значения актуальны только для стандартных настроек, то есть для периода 20 и отклонения 2. Любые изменения могут привести и к искажению таких показателей. Фигура подтверждения силы тренда, или “блуждание по ленте”. Например, при сильном трендовом движении цены могут касаться ленты много раз и закрываться в течение нескольких дней за верхней границей полосы. Боллинджер называет такие касания “блужданием по ленте”.
Рассматривая приведённый в качестве примера график, видно, что такой стоп сработает только после преодоления последней их таких линий. Вход в сделку осуществляется после пробоя края полосы и возврата обратно. Однако здесь рассмотрен ещё один важный аспект заключения сделки — правильный выход. Для этого трейдер должен указать, при каком уровне прибыли он может закрыть сделку. Этот индикатор был создан Джоном Боллинджером в восьмидесятых годах 20 века, трейдером и аналитиком с Уолл Стрит. Уже в течение первого десятилетия после создания индикатор приобрёл широкую популярность, которая сохраняется спустя десятки лет.
Это говорит о том, что в момент вычисления новой точки, через которую формируется МА используется 20 последних свечек и рассчитывается средняя стоимость завершения. Данная координата и считается следующей точкой полос Боллинджера. На первом этапе Джон выбирал компании по их фундаментальным характеристикам. А на втором — с помощью технического анализа решал, будет ли он покупать их ценные бумаги. Для повышения эффективности своей работы Джон купил один из первых мини-компьютеров. Как только верхняя линия начинает “подтягиваться” к средней, мы получаем 4 окончательную точку – завершение ценового движения.
Индикатор Полосы Боллинджера представляет собой полноценную торговую стратегию форекс. В качестве примера я написал и опубликовал на TradingView такой индикатор, можете посмотреть. Дополнительно можно провести зону поддержки и не входить вниз при Импульсе вниз. Также не стоит входить, если Импульс образовался в результате гепа (ценового разрыва). Дважды были ложные пробои, отлично отфильтрованные Лентами и 1 реальный пробой против движения старшего ТФ.
При расположении полос BB в направлении вниз и нахождении цены под центральной линией – мы наблюдаем пребывание рынка в нисходящем тренде. В других случаях имеет место либо flat, либо коридор с высокой волатильностью. Выход из состояния баланса почти всегда происходит в сопровождении импульса, при котором волны расходятся, и происходит переход фазы в тренд.
- В текущей версии стратегии мы предположили, что вход от отката даст нам преимущество и позволит сэкономить несколько пунктов на стоп-лоссе.
- Как и в случае Envelopes, интерпретация Bollinger Bands основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы.
- Каждый может найти для себя кучку фильтров, отрабатывая только наиболее вероятные моменты.
- Индикатор “простое скользящее среднее” (Simple Moving Average — SMA) отражает среднее арифметическое последних N цен закрытия.
Полосы Боллинджера время от времени расходятся, указывая на расширение волатильности на рынке, а затем сходятся, определяя сужение волатильности. При расширении волатильности валютных пар Форекс, трейдер может рассчитывать на то, что ему удастся поймать тренд. При ее сужении стоит пробовать работать в текущем канале. Подобрать “идеальные” параметры для полос Боллинджера невозможно. На каждом участке рынка будут лучше/хуже работать свои значения.
Эти случаи являются выгодными моментами для вступления в сделку на продажу. При возрастании цена находится между верхней и центральной линией, при убывании — между центральной и нижней. Видя относительное расположение индикатора и котировок, трейдер может делать выводы о дальнейшем изменении цены. Линии Боллинджера можно применять для любых временных отрезков — от минут до месяцев.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Этот сигнал особенно хорошо работает на небольших таймфреймах. Если уж и продолжать развивать эту стратегию, то для начала неплохо оставить трендовую часть и изменить метод входа. Возможно, повышение таймфрейма до 4-часового улучшит результат.
Также потребуется указать величину стандартного отклонения. На практике методы технического анализа доказали свою эффективность. Однако, нужно учитывать, что для эффективной работы трейдер или инвестор должен создать собственную торговую систему или следовать уже имеющейся.
Проходит еще какое то ценовое движение… Опять рассчитываем параметры. Что получается, нижняя лента уже “тянется” вверх, а верхняя либо становится горизонтальной, либо меньше предыдущего значения. Именно этот принцип применил Боллинджер в своем индикаторе. А теперь отложим по вертикали процент отклонения от “среднего” роста, то есть вероятность появления значений той или иной меры.
Также мы можем попробовать вход по тренду именно тогда, когда этот же тренд стал заметен на рабочем 4-часовом таймфрейме. Для работы можно оставить тот же индикатор — Bollinger Bands, но входы в лонг выполнять по верхней линии. Трейдеры используют в работе наклон скользящей средней — это показатель направления тренда.
И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли. Считается, что BB нежелательно применять как самостоятельный инструмент. Тем не менее немало торговых систем, трендовых и контртрендовых, берут за основу этот индикатор как единственный. Если говорить о том, как использовать Полосы Боллинджера с другими инструментами, то индикатор хорошо комбинируется с RSI, MACD, Стохастиком и др. Когда при дальнейшем движении котировки проходят её, это говорит о силе движения и позволяет использовать этот момент для входа в сделку или наращивания её.
Волны Боллинджера, наложенные на разные тайм-фреймы могут дать понимание картины в целом. Если вы оказались на этой странице, значит, хотите торговать прибыльно. Технический анализ, порой совсем непонятный, – то, с чем приходится сталкиваться каждому трейдеру в реальной торговле. На рынке всегда есть две тенденции – основная (тренд) и второстепенная (коррекция).
Большинство индикаторов являются линейными, то есть отображающие прямую зависимость от цены. Растет тренд – растет скользящая средняя, растут осцилляторы и так далее. В своей книге “Боллинджер о лентах Боллинджера” автор описывает формулу индикатора, принцип его работы и 3 способа применения. И, пожалуй, это единственное правильное объяснение работы данного индикатора. Я лишь немного дополню его книгу наглядными примерами, так как на некоторых моментах в книге сделано слишком мало акцента. Преимущества Bollinger Bands в возможности использования его в движениях тренда и в горизонтальных коридорах.
Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D). Например, 5-периодное SMA очень плотно “прилегает” к цене и чутко реагирует на ее развороты. 100-периодное разворачивается очень медленно и поздно сигнализирует о смене тренда. Индикатор “простое скользящее среднее” (Simple Moving Average — SMA) отражает среднее арифметическое последних N цен закрытия. Точки индикатора соединяются в линию и наглядно отражают тренды за выбранный масштаб. Индикатор линии Боллинджера доказывает надежность в учете волатильности, определении основного ценового движения и работе в качестве осциллятора.
В этом случае также рекомендуется обращать внимание на отскок. В таком случае необходимо отметить данные границы, перейти на ТФ на 2-3 порядка ниже, то есть минут и мы увидим красивые движения от одной линии старшего Боллинджера к другой. Наилучшие входы образуются там, где Расширению предшествует хотя бы небольшое локальное Сжатие. Довольно часто такой выход достоверно сигнализирует об окончании как текущего импульса, так и хорошего ценового движения. Также допустимо использовать дивергенции на осцилляторе для дополнительных подтверждений. Допустим, мы вошли в сделку (например, покупка на примере).
Он позволяет понять, как распределяются цены относительно средней стоимости актива. Важно отметить, что любая стратегия требует подтверждения и дополнительного исследования рынка. Использование полос Боллинджера в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами может помочь повысить точность предсказания движения рынка. Данный индикатор лучше не задействовать в виде единственного инструмента.
Фактор восстановления отражает как рисковую, так и доходную сторону кривой капитала. Р-квадрат показывает, насколько кривая капитала напоминает прямую линию. Компьютерные мощности позволяют тестировать гораздо больше конфигураций, но это влечет риски в будущем, например, риск подгонки (переоптимизации). Для входа на повышение нам понадобится растущая SMA на дневном таймфрейме.
Нам не нужно будет считать все миллиарды, достаточно такой выборки, чтобы судить в глобальном масштабе. Так вот, на графике Гаусса получится так, что основная масса точек, соответствующих среднему росту человека (90%), попадет в центральную часть “колокола”. Всё, что левее и правее вертикальных линий – те самые аномальные 10% длин роста, которые являются “исключением” из правила.
Важно знать, что этот метод является эффективным лишь при движении тренда. Рассмотрим подробнее, что такое волны Боллинджера, особенности данного индикатора, как им пользоваться и как его настроить. Чтобы получить исчерпывающую информацию от самого автора индикатора, читайте книгу «Боллинджер о лентах Боллинджера». Идея этого эксперимента в том, чтобы оценить, насколько выгодно входить в существующий тренд на откате по сравнению с пробойными входами. Индикатор линии Боллинджера в комплексе со стохастическим осциллятором дает надежные сигналы на покупки и продажи с большой доходностью.
Научившись пользоваться индикатором и набравшись опыта трейдер может внести изменения в используемые параметры, если найдёт более подходящий для себя вариант. Ленты Боллинджера давно считаются классическим средством технического анализа. Поэтому в большинстве случаев они входят в число предустановленных средств технического анализа. При наличии высокой волатильности расстояние между нижней и верхней линиями увеличивается. Джон Боллинджер написал книгу «Боллинджер о Ленте Боллинджера», в которой подробно рассказывает о правилах применения.
При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно. Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз.
Если вы уже понимаете принцип построения линий отклонения, то вряд ли ответ на вопрос “надо ли продавать при касании лент” будет у вас положительным. Если мы получили точки 1 и 2 на графике, пристальное внимание уделяется теперь верхней линии Боллинджера. Если, несмотря на то, что нижняя лента начала подтягиваться, верхняя линия продолжает уверенно расти под прежним углом – все хорошо, пошел тренд. Теперь ожидаем точки 3 и 4 для утверждения в том, что наш первоначальный Импульс завершен.
Кроме того, BB-индикатор реагирует на рост и падение уровня волатильности, что очень значимо в б биржевой торговле в процессе принятия важных решений. Этот уровень показывает цену, при которой большинство инвесторов рассчитывают на ее повышение и поэтому открывают сделки на покупки. SmaPeriod — это период простой скользящей средней на дневном фрейме, по которой читаем тренд.
Особенно в моменты, когда начинается сильное рыночное движение. На разных финансовых инструментах могут работать лучше или хуже различные периоды. Хорошо подобные значения для полос Боллинджера позволят видеть границы диапазон цены без частого выхода из неё. Приведу буквально один пример относительно нормализации индикаторов. Но опять же использует мифические зоны перекупленности и перепроданности (70/30, 80/20 и т.д.).
Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах.
Стохастик подтверждает надежность сигнала при появлении дивергенции. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор.
Так как скользящая простая, то и формула простая – взяли значение 20-ти последних цен закрытия и поделили на количество (здесь как раз линейная формула). Не потому, что в месяце 20 рабочих дней или, скажем в сутках 24 часа или еще какая привязка к времени. Нет, параметр такой только потому, что 90% ценовых данных будет внутри лент. И эти параметры будут рабочими, только математическое ожидание будет слегка смещенным в ту или иную сторону. В качестве главной и очень полезной особенности стоит отметить возможность оценивать колебания цены в данный момент времени и на гораздо большем промежутке.
На часовом ТФ видим окончание Импульса и начало сжатия. Вместе с тем, на 4 часах видим нисходящее движение, горизонтальную нижнюю Ленту, но точки 4 еще нет. Это говорит о возможном (но не обязательном) окончании нисходящего движения на ТФ 4 часа. Смысл заключается в том, что на текущем периоде ЛБ показывают нам текущий импульс, никоим образом не беря в расчет движение старшего периода. Может быть от 2 до 3 таких пиков, прежде чем произойдет разворот, но главное, что нужно помнить – пики должны быть внутри лент, то есть должно идти затухание Импульса. До текущего раздела я употреблял выражение “движение цены” в ту или иную сторону, преднамеренно избегая слова “Импульс”.
На его основе разработаны процентные индикаторы, вшитые в криптовалютные терминалы. Использовать Bollinger Bands в комплексе с MACD лучше при выходе из консолидации, по движению тренда на откатах. Если цена не движется в нужном направлении 2-3 свечи, лучше закрыть сделку с минимальными потерями.
Полосы Боллинджера могут использоваться для обнаружения дивергенций между ценой и другими техническими индикаторами, такими как индикатор относительной силы (RSI) или MACD. Если цена делает новый максимум или минимум, но соответствующий индикатор не повторяет это движение, это может сигнализировать о недостоверности текущего тренда. В таком случае можно рассматривать возможность обратного движения цены. Когда цена актива достигает верхней или нижней полосы Боллинджера, это может сигнализировать о возможном откате цены. В таком случае можно рассматривать возможность выполнения противоположной сделки. Например, если цена достигла верхней полосы, можно рассмотреть возможность продажи, ожидая, что цена снизится после отката.
При этом, как правило, для принятия решений используется несколько методов, увеличивая шансы на достижение успеха. Учтите, что базовые параметры использовались автором индикатора для фьючерсов, так что можно вносить изменения в случае, если инвестор применяет инструмент с другими активами. Чтобы инвестор понял принципы работы инструмента, предстоит рассмотреть, как строятся МА. Полоса индикатора формируется на основе средней стоимости открытия/закрытие за предшествующий временной интервал.
Теперь представим, что прошло 1-2 интервала времени (скажем, 2 часа), цена резко выросла. В первую очередь идет пересчет SMA, последнее слева значение исключается и берется новое. Измерим их рост, посчитаем среднее значение роста китайцев, посчитаем по формуле среднеквадратичное отклонение. Допустим, у нас среднее значение роста получилось 160 см, а 1 отклонение равно 15 см. Теперь прибавим/отнимем от среднего роста 2 таких отклонения и получим с вероятностью в 90% минимальный и максимальный рост всех китайцев. И на выходе получится, что минимальный рост китайца будет 130 см, максимальный 190 см.
В итоге получится, что новые ЛБ будут иметь первый параметр примерно равный рабочему, умноженному на 4. Опытным путем Боллинджер подобрал, что значение 20 является оптимальным значением для графика цены. Что значит оптимальное – это значит, что при таком параметре SMA и 2 стандартных отклонениях 90% всех ценовых движений находятся “внутри” ЛБ.
Также отметил на графике пример текущего ложного пробоя. Если на момент закрытия бара на 1 часовом ТФ ленты раскроются – есть вероятный Импульс. Если нижняя лента так и не среагирует – это ложный пробой.
Если после этого не было пробития центральной полосы BB, это свидетельствует о возможном начале тренда. Боллинджер считал, что ширину полос необходимо определять по волатильности рынка. После компьютерного моделирования опытным путем он определил, что использование стандартного отклонения для измерения ширины полос показывает приличные результаты. Тогда же он решил, что стандартное отклонение должно меняться вместе с изменением средней цены. Его полосы показывают относительные максимумы и минимумы цены.
Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами. Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика.
Здесь видно, что ситуация подходит для входа в сделку покупки или продажи соответственно. Использование индикатора основано на его высокой информативности. В комплексе с другими индикаторами Полосы Боллинджера позволяют определить не только направление сделки, но и момент для вступления в неё. Далее приведены несколько примеров, которые поясняют особенности применения. Использование Полос Боллинджера даёт более надёжные сигналы, если применяется в сочетании с другими индикаторами.
Что значит “линейная зависимость” – взяли цену, сложили ее с чем либо, поделили/умножили на что либо и получили результат. То есть в расчетах идет именно линейная, то есть прямая зависимость показаний индикатора от текущей цены. Автор лекции – Борис Строкатов – эксперт по нелинейному трейдингу, работающий с ЛБ и наработками Билла Вильямса (фракталы, аллигатор). 3 часа подробнейшего объяснения принципов работы индикатора, не имеющее аналогов на русскоязычных просторах интернета. Вершины M, внешне похожи на противоположность W-оснований, но психология их формирования абсолютно другая.
Вход по тренду оптимальнее в районе центральной полосы. На граничных значениях индикатора BB либо когда цена уходит за их пределы, торговать против тренда не рекомендуется. Индикатор Полосы Боллинджера состоит из трех линий, которые образуют канал. В отличие от других индикаторов получается динамичный канал, границы и размер которого зависит от волатильности рынка. Чем спокойнее рынок, тем уже канал, который образуется при помощи данного индикатора.Рассмотрим более подробно три линии индикатора Полосы Боллинджера.
Верхняя и нижняя линия, представлены в виде пунктирной полосы, и основываются они на расстоянии базового отклонения от МА. Что касается отклонения – это расстояние, которое характерно для этого индикатора за пару последних свечек. Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера (англ. Bollinger bands) — инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты[1]. В нашем примере мы выделили черными линиями развороты, привлекательные для трейдеров.
Иногда встречаются стратегии, где оценивают нахождение цены относительно SMA и многое другое. Индикатор линии Боллинджера (Bollinger Bands) измеряет волатильность актива, определяет направление ценового тренда и уровни перекупленности и перепроданности. В обзоре подробно разберем характеристики индикатора, принцип работы и применение в торговле. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность.
Раз уж у нас имеется инструмент, который показывает вероятностные ценовые экстремумы, то будет оплошностью не применять его в поисках разворотных точек входа. Пока мы не перешли дальше, вернитесь к своим старым сделкам и посмотрите на них с точки зрения поведения лент Боллинджера. Уверен, многие сделки покажутся вам глупыми и бессмысленными.
Рекомендуется изменять период в диапазоне 13 — 24, а отклонения от 2 до 5. Однако, более высокий период снижает чувствительность индикатора и увеличивает запаздывание. При низкой волатильности подобные настройки делают инструмент бесполезным. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос.
Для примера возьмем второй индикатор Боллинджера, известный как %B или Bollinnger BandWidth. Это не что иное, как нормализованные ленты Боллинджера с границами от 0 до 1. Следующий раздел посвящен анализу движения цены по нескольким таймфреймам. Кто-то зовет это 3 экранами Элдера, кто-то просто старшей тенденцией, не суть важно.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора. Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.
Чаще всего его пускают в ход с осцилляторами, Стохастиком. В 80% ситуаций стоимость не покидает границы индикатора, что говорит о том, что индикатор действительно информационный. Каждая точка, согласно которой формируется индикатор, вычисляется как среднее от стоимости завершения за период 20.
Можно использовать всё великое разнообразие индикаторов, если вы понимаете суть их работы. Самое главное в индикаторах – не вдаваться в крайность и не использовать корреляционые индикаторы. Если взять 3 стохастических индикатора, они покажут в тренде одно и то же, и результат будет отрицательным. А это дает нам первый сигнал из четырех, небольшое замедление ценового движения. Статья посвящена одному из самых известных и уважаемых индикаторов в мире трейдинга – Лентам Боллинджера (далее – ЛБ).
Их назначение — помочь трейдеру быстро отреагировать на значимые движения рынка и понять, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цену можно проанализировать, использовав другие независимые технические индикаторы[2]. Где формирование точки 4, подтверждающей окончание импульса? Только в самом правом крае, на текущий момент, мы видим плоскую верхнюю линию, то есть точку 3. Но точки 4 нет, значит окончательно Импульс еще не завершен.
При касании верхней грани индикатора появляется сигнал на покупку опциона Put. Мы рекомендуем дождаться отскока для того, чтобы сигнал был более сильным. При касании нижней грани можно приобретать опцион Call.
В то время как трендовый подход сам по себе хорош, эксперименты с точками входа могут завести слишком далеко. В текущей версии стратегии мы предположили, что вход от отката даст нам преимущество и позволит сэкономить несколько пунктов на стоп-лоссе. Реальность в виде форвард-теста оказалась хуже ожиданий. Правила просты и понятны, переходим к бэк-тестированию стратегии. Как всегда, просканируем 30 финансовых инструментах на историческом окне с 2010 года по последнее воскресенье. В базовых настройках скользящее среднее имеет период 20.
Существуют трейдеры, которые работают, применяя свою профессиональную интуицию. Однако при этом нужно понимать, что выводы делаются на основании определённых характеристик графиков. В 2001 году была издана книга “Боллинджер о лентах Боллинджера”. На официальном сайте, посвященном индикатору, можно найти много полезной информации.
Этот индикатор измеряет среднюю цену за последние 20 интервалов и также откалывает от этого значения по 2 стандартных отклонения. Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии.
Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).
В первом случае проводят анализ ситуации с учётом воздействия экономических факторов. Мы уже рассмотрели пример на 5 минутном графике фьючерса E-mini S&P 500. В качестве подтверждающих индикаторов мы использовали Big Trades и кумулятивную дельту. В своей книге Боллинджер рекомендует использовать для подтверждения индикаторы объема, поэтому мы добавим на график индикатор ZigZag pro. В то время Боллинджер работал инвестиционным аналитиком.
Поскольку BBands — это индикатор технического анализа, то с их помощью можно искать точки разворота или графические фигуры. Алгоритм представляет собой три скользящие средние, построенные со смещением по отношению друг к другу. Они появляются непосредственно на ценовом графике, формируя своего рода ценовой канал, внутри которого проходят колебания. Вроде бы всё понятно, однако нельзя сказать, что этот индикатор часто используют трейдеры в качестве основополагающего. Его используют скорее как дополнительный фильтр к другим условиям входа/выхода из сделки в торговой системе. Центральная линия будет выступать в роли уровня поддержки/сопротивления.
В периоды значительных ценовых изменений, когда рынок неустойчив (т.е. в период высокой волатильности) полосы расширяются и изгибаются, давая простор движению цен. Количество средних квадратичных вычислений, которое используется для вычисления расстояния от центральной линии (2). Дополнительно нужно указать толщину и цвет линий индикатора. В скобках указаны стандартные значения, которыми трейдеры пользуются в большинстве случаев. На показанном здесь графике красными стрелками показано 4 отскока от средней линии во время трендового движения вниз.
За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее “колбасит” по графику. Использование технического анализа построено на применении других принципов. Считается, что изменение котировок в прошлом способно предсказать вероятность роста или падения цен в будущем. На первый взгляд это утверждение может показаться спорным, однако нужно помнить, что на принятие решений трейдерами значительное влияние оказывает психология трейдеров или инвесторов. Средняя линия соответствует МА с конкретным интервалом.
В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ. В основе интерпретации индикатора лежит положение о том, что для цен характерно оставаться в пределах верхней и нижней границ. Когда все полосы горизонтальны, это можно интерпретировать как пребывание рынка в балансе, в это время происходит накопление позиций. В таком случае трейдеру предлагается работать от нижней до верхней линии, игнорируя центральную.
Именно «Боллинджер» поможет вам разобраться в тенденции, а значит, заработать. И все же не рекомендуется использование одинакового периода BB-индикатор на всех таймфреймах и торговых инструментах. Практический опыт говорит о том, что для каждого из них существует свой наиболее подходящий период.
Их показания основаны на стандартном отклонении, что даёт возможность оценивать изменение цены относительно предыдущих значений в рамках этой несложной математической формулы. Это очень часто используют в опционной торговле, но основа всё та же – по мере формирования баров за пределами полос Боллинджера растёт вероятность разворота. И чем дольше это происходит, тем динамичнее должен быть возврат. Вместе с этим всё по той же статистике получается так, что лишь 5% от всего времени график находится вне границ волн Боллинджера.
Теперь в отдельном окне открываем график с ТФ 4 часа и ЛБ. Уменьшаем масштаб часового ТФ так, чтобы его движение напоминало движение на 4 часовом ТФ. В целом, каждый выбирает наиболее удобный метод сопровождения сделки. Попробуем немного собрать воедино полученные знания и применить их к определению точки входа, выхода и стоп-лосса. Как небольшое наблюдение – довольно часто крайний пик, который коснется Ленты, имеет форму пинбара либо разворотного бара.
Работая с таким инструментом, трейдер может получать сигналы как на покупку опционов Call, так и на приобретение контрактов Put. Нередко полосы Боллинджера выступают в качестве основного индикатора в торговой системе. В этом случае можно дополнительно использовать осцилляторы для того, чтобы получать более качественные сигналы.
И на протяжении всего движения что SMA, что верхняя линия Боллинджера не давали нам права продавать, независимо от того, какие зоны и линии сопротивления стоят на нашем пути. К примеру, у нас есть бар, после которого идет кучка внутренних баров. Мы решаем установить ордер на пробой выше максимума (1). На рисунке выше под буквой А обозначены все попытки пробоев, в том числе с закрытием выше верхней линии Боллинджера. Это говорит о том, что пробой ложный и недействительный. Важно знать, что используя индикатор полосы Боллинджера с сигналами, не следует ориентироваться сверхточность отскока от полос.
Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств. Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем. Использовании индикатора Боллинджера с периодом меньше 10 не рекомендуется. Если бар практически полностью будет вне ленты, да еще и разворотный – третий фильтр. Каждый может найти для себя кучку фильтров, отрабатывая только наиболее вероятные моменты.
Здесь уже не будет одного точного ценового значения, на которое будет ориентироваться трейдер. Вместо этого, по аналогии с зонами поддержки и сопротивления в прайс экшен, мы получим ценовой диапазон, который и будет использоваться в торговле. Полосы Боллинджера сужаются, когда рынок находится в состоянии бокового тренда. Такой сигнал может быть интерпретирован как ожидание предстоящего сильного движения рынка.
Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.
Уровни сопротивления показывают цену, при которой большинство инвесторов считают, что она снизится, и открывают сделки на продажу. Торговля по линиям Боллинджера представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Один из лучших индикаторов биржевого рынка, учитывающих текущую волатильность и предсказывающих начало трендовых движений.
Изюминка ЛБ раскрывается только после того, как трейдер узнает формулу “изнутри”. Вот это и попробуем сделать, благо этот вопрос в печатном виде нигде не описан доступным и понятным языком. Свечные паттерны как подтверждение данных индикатора Bollinger. W-образная модель – это разворот в направлении вверх, а M-образная – разворот в направлении вниз. Мы по-прежнему используем TPM как показатель того, насколько система подвержена овертрейдингу.
Если при боковом тренде сильно сужается индикатор, то это говорит о высокой вероятности взрывного движения. Идея использования индикатора состоит в том, что при выходе цены за верхнюю или нижнюю линию, она с высокой вероятностью вернётся внутрь. Если пробой произошёл вверх, то это говорит о перекупленности рынка, а если вниз, то о перепроданности. Полосы Боллинджера являются развитием идеи «конвертов» скользящей средней и Канала Кельтнера. Различие между данными индикаторами состоит в методологии определения ширины полос.
Основной проблемой двойных линий было определение расстояния между центральной тенденцией и торговыми полосами. Часть аналитиков определяла границы полос по максимумам и минимумам цен на определенном промежутке времени. Другие использовали параллельное смещение верхней и нижней ленты на определенное количество процентов от центральной линии. Такие линии приходилось вычерчивать вручную или постоянно подстраивать под текущее состояние рынка. В данном случае 99,99% движения цены находятся внутри лент, что бессмысленно для нас ввиду невозможности проведения дальнейшего анализа.
Там купили в скоплении, посчитав ложный пробой за настоящий, там рано закрылись, посчитав что цена уже “слишком далеко” ушла. Попробуйте отключить субъективный взгляд и посмотреть со стороны и двинемся дальше. Безусловно, на трендовых рынках очень часто будет наблюдаться ситуация, когда один Импульс будет идти за другим. Но ВСЕ эти импульсы будут развиваться по одному и тому же сценарию.
После второго ретеста нижнего уровня идет настоящий разворот тренда. Грамотно выбранный период в настройках индикатора способствует превращению центральной линии Боллинджера в динамический уровень ПС при направленном ценовом движении. Пробитие и закрепление за этой волной свидетельствует о том, что тренд развернулся либо остановился. Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью (изменчивостью рыночных цен во времени).
Следовательно, после каждого “сужения” вполне логично ждать расширения. Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера). Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами.
Про этот индикатор не писал только ленивый, но 99% авторов упускают из описания саму суть индикатора и принципы его работы. Описываются всем известные стадии Расширения и Сжатия, добавляют какой-нибудь стохастический осциллятор и все. Главное соблюдать манименеджмент и дождаться действительно надежного сигнала. Подобное поведение рыночной толпы больше характерно для фондового рынка, но и на Форекс они встречаются довольно часто. Кроме того валютные пары более динамичны и на хороших новостях может возникнуть V-образное основание, когда цена разворачивается без периода консолидации. Следующим подтверждающим фактором будут сильные уровни поддержки/сопротивления, такие как Pivot Points и особенно Фибоначчи.
На графиках с различным периодом принято выбирать параметр усреднения равным 20. Если применяется график в виде японских свечей или баром, нужно выбрать, какая из их характеристик принимается в расчёт. Для того, чтобы более точно оценить вероятность того или иного варианта изменения цены в будущем, применяют методы фундаментального и технического анализа.
Если тренд восходящий, цена располагается выше центральной полосы, а если тренд нисходящий, цена находится ниже центральной линии. Диапазон расхождения верхней и нижней полос от центральной взаимосвязан с поведением цены. В торговой платформе МетаТрейдер4 диапазон усредненной скользящей установлен по умолчанию, он составляет 20, а коэффициент отклонения составляет 2. Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
